Rođen je u Jerusalimu, otac mu je bio hrišćanin, a majka neznabožac.
Zvao se Neanije. Kada je porastao video ga je car Dioklecijan i toliko ga je zavoleo da ga je odmah uzeo u svoj dvor, gde je bio pri njegovoj vojsci.
Kada je Dioklecijan odlučio da progoni hrišćane, poslao je Neanija u Aleksandriju s jednim vojnim odredom i naredio im da zatru tamošnje hrišćane. Na tom putu jedne noći dogodio se jak zemljotres i Neanije je čuo Božiji glas.
„Neanije, kuda ideš i na koga ustaješ”, upitao je glas.
U tom trenutku ukazao se u vazduhu presveti krst, kao od kristala, i od njega dođe glas: „Ja sam Isus, raspeti Sin Božji”.
Prokuplje dobilo ime po Svetom Prokopiju
U Nišu je pre Nemanjića postojao manastir Svetog Prokopija, gde se čuvala ruka svetitelja. Svetinja je kasnije, kad su Turci zauzeli Niš, preneta u Prokuplje, koje je i dobilo ime po ovom mučeniku. Sudbina moštiju nije poznata od 18. veka.
I još mu Gospod reče: „Ovim znamenjem koje si video pobeđuj neprijatelje svoje, i mir moj biće s tobom”.
Taj doživljaj potpuno je obrnuo i promenio život vojvode Neanija. Tražio je da mu naprave onakav krst kakav je video.
Umesto da krene na hrišćane on je s vojskom ipak krenuo protiv Agarjana, i kao pobednik ušao je u Jerusalim gde je majci rekao da je sada hrišćanin.
Nakon toga mučen je i bačen u tamnicu gde mu se opet javio Hrist koji ga je krstio i dao mu ime Prokopije.
Javno je ispovedio svoju veru, znajući da će biti pogubljen.
Upokojio je se 303. godine.
U nekim krajevima Srbije narod smatra da je na dan Svetog Prokopija dobro venčavati se jer se ovaj svetac smatra zaštitnikom mladenaca koje blagosilja i pohodi.
Takođe, na današnji dan nikako nije dobro, kako kažu običaji, da se kopa ili sahranjuje.
U nekim krajevima Srbije, na Svetog Prokopija nije se ni kupalo.
